Fractais em ABC

IBOV em 2004

Alertas acionados

IBOV - comentário

Ibovespa fez ontem um novo candle de indefinição junto à BB inferior; ainda não há uma perspectiva de reinício de altas no índice, porém os indicadores de curto prazo mostram um esgotamento de força vendedora no diário; nada que não impeça maiores quedas (vide 2008); o rompimento da máxima de ontem injeta ânimo nos bulls; médias de curto prazo já demonstram inflexão de baixa.

... no semanal, observem que o índice está sendo sustentado pela MM21; estamos querendo fechar a 3a semana de baixa; o rompimento da máxima desta semana gera entrada de positions; MM9 já baixista, embora o mercado em si ainda seja de alta; a perda da MM21 pode aprofundar a queda na semana que vem; MACD linha mostra viés de baixa para o índice.

EPH0 - análise

Analisando o índice futuro, temos uma idéia de como será o mercado a curto prazo; observem que o MFI no diário é baixista, bem como o CCI; ambos apontando para baixo, vindo de zona sobrecomprada; seus efeitos no índice já se fazem sentir...

... já a nível semanal, observamos uma clara indicação baixista entre o índice e o MFI; CCI no semanal permanece lateral e sobrecomprado; até então vínhamos em um mercado essencialmente bull, que por ora parece começar a querer ceder (pelo menos a curto prazo)...

... aqui se vê de forma mais clara a divergência baixista entre o MFI e o índice; o que pode explicar isso é o momento estritamente bull que vivemos; isso pode ser visto tb no gráfico diário, onde o MFI recuou e não trouxe o índice junto (entre novembro e dezembro/09); as desvantagens neste momento, e que sem dúvida vai se refletir por aqui, são: 1) os níveis de IFR agora são mais elevados que na lateralização anterior; 2) o índice brasileiro se encontra próximo ao TH; 3) o índice americano ronda a MME200, a qual ainda não se deu por vencida (falso rompimento);

... ainda sobre o MFI: no semanal ele está progressivamente aliviando, mas ainda tem potencial para maiores estragos, visto que o indicador no diário está "mandando" o índice recuar em concomitância; o recuo do MFI pode produzir uma queda das cotações o suficiente para produzir um momento de nova entrada para quem está esperando um bom momento para comprar; desta forma, com nova inflexão deste indicador para cima, teríamos a continuidade da tendência bull (mais a médio e longo prazos).

IBOV

Interessante gráfico postado no forum do site www.monitorinvestimentos.com.br, pelo forista Polycrav.

Performance de bancos

Performance de bancos em relação ao IBOV:

Ibovespa

IBOV a 4,5% do TH: risco/benefício começa a pesar de forma intensa para novas posições. Divergências baixistas por todos os lados, IFRs elevados, MACDs sobrecomprados e demais aspectos da AT/AF devem ser medidos na abertura de novas posições.

Ibovespa futuro perpétuo

Interessante estudo postado no blog www.andersonwilson.com; mostra índice mensal muito próximo de área bear, grifado em barra vermelha.

Indicadores para amanhã

Indicadores para amanhã

Fluxo estrangeiro

Estrangeiros seguem comprando futuro, dólar e estáveis no à vista (as vezes compram bem, às vezes vendem bem).. hoje saíram forte no à vista. Será o IOF?

IBOV

Parecendo triangulo ascendente prestes a ser rompido. Sobe forte, corrige fraco; se confirmar, a próxima parada é o TH. Quem diria...

E segue a simetria...

IBOV - simetria nos 15min

Estocástico lento e IBOV

Recomendo a visita e leitura do blog do trader Anderson Wilson, através do endereço http://andersonwilson.com/wordpress/?p=2340, de onde vem este excelente estudo envolvendo estocástico lento em 5 períodos. Os comentários abaixo são do autor:

A parte vermelha representa o % de ações fechando acima de 70, a verde o % de ações abaixo de 30 e o amarelo as demais ações.

Reparem que em 28/10 o estudo indicava um mercado bastante sobrevendido e em 9/11 o estudo indicava um mercado bem sobrecomprado, e abaixo notem o dia 14/10.

IBOV e topo duplo

Tenho observado alguns forenses comentarem sobre a possibilidade de um topo duplo no IBOV; vamos analisar alguns indicadores para que possamos medir a viabilidade desta forma gráfica:

Ibovespa - realmente, dá a impressão de um topo duplo (considerar o 1o topo em maio/2008 e o segundo entre outubro e novembro/2009);

... o primeiro topo (aproximado):

... e o segundo (aproximado):

... se utilizarmos alguns indicadores como IFR, OBV e A/D, podemos estabelecer algumas diferenças entre ambos os períodos; vamos utilizar T1 para o primeiro topo e T2 para o segundo topo:

1) IFR: em T1 temos queda pronunciada entre as duas formações altistas (lembrar que cada topo tem dois "subtopos"); em T2 tb observamos a mesma ocorrência;

2) OBV: queda em T1; subida em T2; divergência que fala contra o futuro movimento baixista em T2;

3) A/D: lateralização de movimento em T1; leve queda em T2;

Complicou mais ainda? provavelmente... mas no diário temos um harami exato sobre a MM21; o caminho que este harami tomar na segunda-feira pode dar mais uma pista, com a anulação do padrão ou a confirmação de um cenário de recuo.

IBOV e estocástico

Ciclos IBOV

Interessante postagem no site www.leandrostormer, pelo trader IBosco, mostrando os ciclos que o IBOV tem demonstrado:

CREM3

Ativo em situação gráfica interessante; bandas estreitadas no diário; preços respeitando a MM21 (stop barato), fez um movimento de indecisão hj, o rompimento da máxima de hj torna as coisas mais interessantes ainda; médias ascendentes...

... IFR em divergência altista e relação ao OBV e A/D, e ambos já romperam topos anteriores; MACD linha ainda não cruzou na compra, mas está em território sobrevendido...

... MACD histograma saindo do sobrevendido e indicando um provável movimento futuro...

... ADX iniciando indicação altista no diário...