Rallye de dezembro - estatística

Tabela extraída do site www.andersonwilson.com, mostrando a rentabilidade do mercado desde 1992; rallye de dezembro este ano ocorreu, embora modesto.

DJ 60min - mínimas e máximas (parte 2)

DJ testando range produzido anteriormente (imagem no intraday); percebam que os fundos são no mesmo patamar, os topos são progressivamente ascendentes; considerando um mercado altista, poderíamos esperar um novo fundo no mesmo patamar ou mais elevado que o anterior; a MM21 no diário equivale aos 10435.

FELIZ 2010!

Aluguéis PETR4

FRAS4

Atenção para um aumento de volatilidade neste papel; bandas muito estreitadas e suportes sendo respeitados.

ACGU3

CMIG4

Está interessante. Recentemente rompeu congestão e fez boa alta. Recuou 9 pregões seguidos (algo raro), encontrando suporte até o momento na retração de 2/3 de fibonacci, que é também a zona de compra entre as MM20 e 40 (do Velez) e número redondo (30). Fez um spinning top nesta área, quase com o mesmo significado de um doji.

Dá uma compra boa rompendo a máxima de 6ª. feira, com estope se fechar algum dia abaixo de 30. Estocástico sobrevendido.

CSNA3 60min

Aluguéis PETR4

Saldo na BMF

Range EPH0

Range EPH0 sendo rompido para cima.

Indicadores para amanhã

IBOV

Interessante gráfico postado no forum do site www.monitorinvestimentos.com.br, pelo forista Polycrav.

Bloomberg

A Bloomberg publica livros que são pouco conhecidos e divulgados, mas são ótimos.

É possível comprá-los através da Amazon também, além da própria Bloomberg.

http://www.ordering1.us/bloombergbooks/

Boas festas!

Estamos vivendo um momento em que nossos pensamentos são tomados pela ternura e proximidade a quem gostamos; um momento em que necessitamos menos de mercado e mais espiritualidade; menos gráficos, mais calor humano; menos setups, mais abraços; que o único aumento seja a imensa satisfação de nos reunirmos à mesa com nossas famílias e possamos nos cumprimentar pelas metas atingidas, saúde integra e cada vez mais amigos. Os colaboradores que compõe o grupo Investpoa desejam boas festas a todos os traders, que nos visitam ou não, e que 2010 seja um ano de pleno sucesso. As postagens serão mantidas neste fim de ano, com menor intensidade, provavelmente, mas continuaremos trocando idéias e opiniões com todos estes indivíduos que compõe o mercado; traders, mas acima de tudo... humanos.

Fluxo BMF

Saldo na BMF

Análise do TradersClassroom

TRADERSCLASSROOM.COM by Alan R. Northam

http://www.tradersclassroom.com

2009 FORECAST ISSUE – The following forecast is how I see 2009 shaping up.

December, 2009 update

The overall trend in the stock market as measured by the NASDAQ remains in a bear market. However since March the NASDAQ has been correcting for its losses from the October 2007 high. This corrective rally, in Elliott wave terminology, is called corrective wave 2 circle. Wave 2 circle market corrections are typically deep retracements. I have therefore shown the wave 2 circle corrective wave to end at the 61.8% Fibonacci retracement level. However keep in mind that the only requirement is that wave 2 Circle cannot retrace more than 100% of wave 1 circle.

As can be seen by the chart the NASDAQ continues to slowly roll over as it transitions from an upward trend to a downward trend. Notice also that the NASDAQ remains just below our target price level of 3351.84 which represents the 61.8% retracement level of wave 1 circle down.

Looking at OBV notice that it peaked in September much closer to our forecast- ed price peak.

I will be doing a year end wrap up for the 2009 Forecast Issue which will complete this series of forecast for how I see 2009 shaping up and will be unvailing my 2010 Forecast on January 1st.

DJ 60min - mínimas e máximas

Chamando a atenção a ocorrência no DJ de mínimas em patamar semelhante e máximas fazendo níveis cada vez mais altos e de maior amplitude; a nova "ilha" será mais alta que as anteriores? Salvo por simetria um movimento prévio tende a não ser garantia de outro posterior, mas não deixa de ser interessante o que o índice americano está demonstrando; seria interessante anexar um segundo estudo em uma tentativa de vislumbrar o sentido do movimento seguinte. A considerar, temos os preços rondando uma retração de Fibo e agora a MM200 60min.

Análise do DecisionPoint

Analysis of Three Time Frames

by Carl Swenlin

December 18, 2009

EDITOR'S NOTE: Next Friday is Christmas, so I will not be writing a Chart Spotlight article next week. We wish you the very best for the holidays.

Since this will be our last article for 2009, I thought it would be appropriate to do an analysis of the short-, medium-, and long-term charts and synthesize a broad outlook for the market.

In my December 4 article I said we should expect an upside breakout, but the market has continued to consolidate in a very narrow range, still testing the long-term overhead resistance which is drawn across the declining tops beginning with the 2007 top. In the short term, we are looking at several weeks of consolidation, which is also known as a continuation pattern. This means that the most likely resolution will be an upside breakout that will continue the rally that began from the November lows.

There is also the issue of the ascending wedge pattern, which normally breaks to the downside. Should that happen, there is support at about 1050, on the botom of the slightly rising trend channel. Because the two prominent short-term set ups are in opposition, I would have to say that the short-term (days to weeks) picture is neutral.

With two opposing possible short-term outcomes, let's look at the weekly chart, which gives us a medium-term (weeks to months) view of the market. This chart looks bearish. We can see price stalling at resistance, and the PMO is overbought and trying to roll over. The strongest message from this chart is that a medium-term correction is about to begin.

Finally, the monthly chart looks very bullish for the long term (months to years). I say that primarily because the PMO has turned up from a deeply oversold reading and has passed up through its 10-EMA. This is about as bullish a picture as you are likely to see on a monthly chart. Keep in mind that this doesn't override the medium-term or short-term picture. If you study the chart carefully, you will see that quite violent price swings can occur without causing the monthly PMO to change direction. Nevertheless, the overriding message is that the long-term direction of the market is most likely to be up.

Bottom Line: The short-term chart presents two opposite possible outcomes, but the medium-term (stronger) time frame points toward a correction of modest duration; therefore, an upside breakout is unlikely to be sustained. The long-term (strongest) chart tells us that, regardless of how severe a correction we experience, the bull market will ultimately prevail.

VIX

VIX nesta semana demonstrou pouca movimentação, mantendo-se abaixo da MM200; caso um padrão baixista seja acionado pelo mercado americano há chance deste ser um fundo desenhado pelo índice.

Dólar

Nesta semana tivemos uma movimentação mais intensa no dólar; no gráfico semanal observamos um rompimento da MM9, com esta já lateralizada; próximo teste deve ser na MM21, atualmente em 1,83...

... se no semanal a trajetória ainda é baixista, no diário vemos um esboço de mudança de tendência; MM21 foi rompida (com direito a pull back), assim como a MM55, com direito a pivot de alta acionado...

... volume financeiro elevado nas duas últimas semanas, mostrando que muita gente anda migrando para a moeda americana, provavelmente por hedge; os efeitos na renda variável são conhecidos...

DJ - análise

DJ trabalhando em um padrão de alargamento, ainda nas imediações de Fibo 50% da perna de baixa; observem o MFI altista no diário com CCI sobrevendido; pode gerar uma alta no curtíssimo prazo...

... se utilizarmos uma linha em fechamentos, o alargamento é melhor identificado.

YMH0

Interessante estudo do PCaldas sobre o índice futuro do DJ, postado no fórum do LeandroStormer; cabe acompanhamento.

EMBR3

Bandeira-flâmula na EMBR3, com alvo em 10,29 e 11,00 (1 e 1,6x)...

VALE5

VALE5 formando nova área de intensa volatilidade no gráfico 60min, em mesmo patamar que o anterior; pelo IFR 60min deprimido, pode estar se preparando para uma retomada.

ECOD3

Turbinas acionadas? Pelo menos é o que sugere esta barra de “lançamento espacial” ... com forte volume, junto da MM. É aquela ligada nas turbinas que o mercado faz antes de disparar. Na verdade, se olharmos o significado dela, é um pregão no intraday que subiu forte com grande volume e corrigiu 2/3 durante o resto do pregão.

Portanto hoje pode dar uma bela entrada neste final de correção intraday no início do pregão.

DJ - o retorno do canal?

ou este...

Aéreas

Comparativo de ganhos acumulados no ano: TAMM4 descontando agora a relação com a GOLL4; EMBR3 muito atrás ainda (setor um pouco diferente, apenas comparativo)...

Prata

Fluxo estrangeiro das blue chips

Interessante gráfico postado no forum Monitor Investimentos sobre a movimentação de gringos nos dois principais papéis na Bovespa. Original em http://www.monitorinvestimentos.com.br/forum/?q=node/43, postado pelo forista Polycrav.

DJ e simetria

DAX no Fibo

Oil

Oil pode dar uma subida nos próximos dias; preço sobrevendido no diário, CCI vergou para compra, assim como MFI (8).

PETR3/PETR4/VALE5 e índice

Movimentação estranha na Petro ON. Gráfico abaixo mostra variação acumulada no ano pra 3 ativos + índice.

Divisão entre PETR3/PETR4

Se dividirmos os valores de PETR3/PETR4 veremos uma tendência baixista estabelecida no papel; provavelmente pelas operações long/short que andam realizando no ativo, determinando 11% de spread entre ambos.

Relação euro/dólar

Divergência baixista fazendo o serviço..

FTSE

Sentindo a LRI.

Gráficos de players

Para quem acha interessante o acompanhamento gráfico dos players que movimentam nossa bolsa, aqui seguem dois deles: Goldman Sachs e Morgan Stanley. Um padrão de topo parece estar se desenvolvendo por lá.

Análise fundamentalista

Guia recomendado para a turma focada em análise fundamentalista, traz informações sobre 406 empresas listadas na Bovespa, com detalhes adicionais para aquelas do índice Ibovespa.

Versão online em www.imf.com.br, ou versão em papel por R$ 40,00. O conteúdo pode ser acessado em www.imf.com.br/empresas/empresas.html. Edição 2009/2010 disponível !

Performance de bancos

Performance de bancos em relação ao IBOV:

MME200-sinal de rompimento

MME200 dando sinais de que será rompida; após 3 tentativas, mercado bull ainda mostra força suficiente para isso; resta agora o rompimento da LTB que vem desde o TH (quadro abaixo)...

Ibovespa

IBOV a 4,5% do TH: risco/benefício começa a pesar de forma intensa para novas posições. Divergências baixistas por todos os lados, IFRs elevados, MACDs sobrecomprados e demais aspectos da AT/AF devem ser medidos na abertura de novas posições.

PETR4/PETR3

Movimento forte no aluguel e na venda do papel esta semana; correção mais intensa à vista? Interessante que tal fato ocorreu de forma mais intensa na PN; ON ainda poupada (aluguéis bem menores); cabe aqui as operações long/short entre PETR4/PETR3. Saldos extraídos do site www.chrinvestor.com (Fluxo das 10 Mais) e gráficos fornecidos pelo site www.dadosdabolsa.com.