Dólar

Dólar montando uma 5; já ensaiando uma divergência no MACD/IFR diário; deve testar fundo anterior.

Índice Futuro

Gringos saindo no IF.

Ibovespa

IBOV a 4,5% do TH: risco/benefício começa a pesar de forma intensa para novas posições. Divergências baixistas por todos os lados, IFRs elevados, MACDs sobrecomprados e demais aspectos da AT/AF devem ser medidos na abertura de novas posições.

VALE5 - setup BB/IFR

Entrada autorizada:

DJ e IFR simples

Este é um gráfico de 10 anos no DJ usando IFR simples; traçando um canal lateral, vejam que estamos no topo deste canal; uma coincidência chama a atenção: há uma tentativa de rompimento em geral uma vez ao ano deste canal lateral, com retorno (muitas vezes abrupto) para o seu interior; observem que a tentativa de rompimento de 2009 já foi, estaríamos agora no retorno deste IFR sobrecomprado.

... agora vendo uma imagem mais aproximada, observem o IFR sentindo o peso da aproximação de um mercado sobrecomprado; stops ajustados e cuidado em novas entradas.

VIX

VIX nesta semana permaneceu oscilando próximo à M200 semanal, com fechamento ainda abaixo desta; MM50 permanece baixista, aproximando-se a cada semana do índice. Se observarem o IFR (RSI) acima, vejam que há 1 mês atrás houve um pulso altista, com alcance dos 50 pontos; isso permite tentar deduzir o quanto o VIX teria força de subida no caso de um retorno da volatilidade no mercado americano; vejam que o IFR subiu aos 30 pontos com IFR logo acima de 50; na fase mais aguda de volatilidade tivemos IFR próximo aos 90 com índice nos 80 (quase 3 vezes mais elevado que pico anterior). É apenas um exercício de suposição, que poderia ser confirmada na prática ou não; óbvio, no que tange ao mercado, nunca se deve duvidar da força da volatilidade ou das pancadas bear.

IBOV e topo duplo

Tenho observado alguns forenses comentarem sobre a possibilidade de um topo duplo no IBOV; vamos analisar alguns indicadores para que possamos medir a viabilidade desta forma gráfica:

Ibovespa - realmente, dá a impressão de um topo duplo (considerar o 1o topo em maio/2008 e o segundo entre outubro e novembro/2009);

... o primeiro topo (aproximado):

... e o segundo (aproximado):

... se utilizarmos alguns indicadores como IFR, OBV e A/D, podemos estabelecer algumas diferenças entre ambos os períodos; vamos utilizar T1 para o primeiro topo e T2 para o segundo topo:

1) IFR: em T1 temos queda pronunciada entre as duas formações altistas (lembrar que cada topo tem dois "subtopos"); em T2 tb observamos a mesma ocorrência;

2) OBV: queda em T1; subida em T2; divergência que fala contra o futuro movimento baixista em T2;

3) A/D: lateralização de movimento em T1; leve queda em T2;

Complicou mais ainda? provavelmente... mas no diário temos um harami exato sobre a MM21; o caminho que este harami tomar na segunda-feira pode dar mais uma pista, com a anulação do padrão ou a confirmação de um cenário de recuo.

Vale e setup Bollinger

VALE5 acionou setup das bandas de Bollinger na abertura do candle do meio-dia; também conhecido como "setup do medo", fez jus ao nome, com o candle seguinte recuando abaixo do preço de compra; no momento o trade segue, monitorado pelo IFR e MM9 exponencial...

... observem o IFR, saindo da sobrevenda para iniciar inflexão ascendente (abaixo de 40), suavizado; a "saúde" deste indicador também serve como monitor do trade.

VALE5- setup em construção...

Para aqueles que são pacientes e aguardam momentos-chave no mercado, pode estar se desenhando mais um deles, através do setup das bandas de Bollinger; IFR entrando em área sobrevendida... abaixo de 30 será o paraíso.

...vem IFR... vem...